Styrelsens, VD:s och Riskkontrollfunktionens roller

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens riskstrategi och dess principer för riskhantering. Minst årligen fastställs bankens likviditetspolicy och styrelsen ansvarar för att fastställa bankens riskaptit avseende likviditetsrisker.

VD har det yttersta ansvaret för att banken följer ramarna för bankens riskhantering som fastställts av styrelsen och att banken löpande identifierar, mäter/värderar, hanterar, följer upp, rapporterar och kapitalplanerar enligt bankens riskhanteringsprocess. För den löpande förvaltningen av likviditetsrisker har ansvaret delegerats till bankens Finanskommitté.

Bankens Riskkontrollfunktion har i uppdrag att följa upp att bankens hantering av likviditetsrisker bedrivs i enlighet med fastställd likviditetspolicy och fastställda limiter. Riskkontrollen ska också granska den rapportering som sker till styrelsen och rapportera iakttagelser av betydelse direkt till styrelsen.

Likviditetsstrategi

Banken har ett starkt fokus på att alltid inneha en god likviditet och endast exponeras mot måttliga likviditetsrisker. Banken har inte som målsättning att öka intäkterna genom en ökad likviditetsrisk. Som ett led i den löpande verksamheten utsätts banken alltid för likviditetsrisker, men dessa ska alltid begränsas så att de inte riskerar bankens möjlighet att uppfylla sina åtaganden.

Banken ska långsiktigt eftersträva att relationen mellan posterna utlåning och inlåning till allmänheten hålls på en balanserad nivå. För att säkerställa denna målsättning ska banken sträva efter att alltid erbjuda attraktiva inlåningsvillkor.Uppdateras kvartalsvis.

Finansieringsstrategi

Finansieringskällor

Bankens huvudsakliga finansieringskälla är inlåning från allmänheten och i undantagsfall institut. Banken skall sträva efter att så stor del av bankens inlåning skall täckas av insättningsgarantin för att upprätthålla en stabil inlåningskälla.

Ytterligare behov av finansiering får även tillgodoses via krediter hos institut samt övrig marknadsfinansiering.

Beredskapsplan och stresstester

Handlingsplan

I den mån likviditeten får en ogynnsam utveckling har banken fastställt en beredskapsplan som innehåller en konkret handlingsplan för hantering av likviditetsrisker och omfattar tillvägagångssätt för att täcka negativt kassaflöde i krissituationer.

Banken skall göra stresstester regelbundet. Då inlåningen är den största finansieringskällan är stresscenarierna byggda utifrån en stress av inlåning från allmänheten. Stresscenarierna ska visa hur bankens överlevnadshorisont påverkas i en stressad likviditetsmässigt utveckling. Banken bedömer därefter vilka likviditetsskapande åtgärder som behöver vidtas, för att säkerställa en god likviditet, även i ett stressat scenario.Utfallet av testerna skall utvärderas mot bankens fastställda risktolerans och användas för att anpassa strategier och riktlinjer.

Uppföljning och rapportering

Daglig kontroll

Bankens likviditet följs upp dagligen. Finanskommittén erhåller dagligen en sammanställning över bankens likviditet och styrelsen erhåller månatligen en rapport över bankens likviditetssituation.

Likviditetsreserv och finansieringskällor

Information till Finansinspektionen

Information om bankens likviditetspositioner samt bankens finansieringskällor redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7).

Likviditetsreserv

Uppdateras kvartalsvis

• Likviditetsreserv (pdf)